Сравнение JIREX с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.75% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и TIREX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
JIREX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
JIREX
TIREX
Сравнение JIREX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.37 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.52 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и TIREX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и TIREX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и TIREX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -74.18% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.38% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.67% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -39.26% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -11.84% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -13.54% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.97% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и TIREX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.60% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.11% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.12% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.84% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.13% | +0.89% |