PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с PRRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIREX с PRRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, JIREX returned 5.38%/yr vs 6.61%/yr for PRRSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JIREX charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.

Доходность

Сравнение доходности JIREX и PRRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям PRRSX по среднегодовой доходности: 5.38% против 6.61% соответственно.

JIREX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.11%
С начала года
9.69%
6 месяцев
6.28%
1 год
10.32%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.38%

PRRSX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.85%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.90%
1 год
16.33%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIREX и PRRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		9.69%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		12.55%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%

Correlation

The correlation between JIREX and PRRSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.93

The correlation between JIREX and PRRSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с VTJIREX с JAAAX
Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с IRFIXPRRSX с VOO

Доходность на риск

JIREX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXPRRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.17

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.63

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.85

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

6.34

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. PRRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRSX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXPRRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JIREX и PRRSX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и PRRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREXPRRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-77.82%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-9.05%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-17.77%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-37.14%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-45.75%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.88%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-13.09%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.62%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и PRRSX

Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.01%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREXPRRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.28%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.17%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

14.26%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.20%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.86%

-0.82%

Сравнение комиссий JIREX и PRRSX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и PRRSX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.79%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%

Часто задаваемые вопросы

JIREX and PRRSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRSX has higher volatility (4.28%) compared to JIREX (4.01%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs PRRSX's -77.82%.

PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIREX и PRRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор