PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIREX с FSREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, JIREX returned 5.34%/yr vs 5.36%/yr for FSREX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIREX charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.

Доходность

Сравнение доходности JIREX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIREX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции FSREX немного впереди с 5.36%.

JIREX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.33%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.63%
1 год
10.09%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.34%

FSREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
7.68%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIREX и FSREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		9.28%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		1.59%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Correlation

The correlation between JIREX and FSREX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г.

0.74

Over the past year, the correlation between JIREX and FSREX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с VTJIREX с JAAAX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с PIAMXFSREX с DDJIXFSREX с VGSLX

Доходность на риск

JIREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXFSREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.18

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.95

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.66

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.80

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

16.72

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.18

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.95

-0.72

Просадки

Сравнение просадок JIREX и FSREX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и FSREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-32.02%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-2.06%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-5.12%

-15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-15.22%

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-32.02%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-2.55%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.47%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и FSREX

JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.86%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

1.85%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

2.47%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

4.77%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

7.89%

+13.15%

Сравнение комиссий JIREX и FSREX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и FSREX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.58%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%

Часто задаваемые вопросы

JIREX and FSREX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIREX has higher volatility (4.02%) compared to FSREX (0.86%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs FSREX's -32.02%.

FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIREX и FSREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор