Сравнение JIREX с CSEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и CSEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и CSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у CSEIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям CSEIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.15% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и CSEIX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CSEIX в 1.10%.
Доходность на риск
JIREX vs. CSEIX — Ранг доходности на риск
JIREX
CSEIX
Сравнение JIREX c CSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | CSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.20 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.32 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и CSEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и CSEIX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и CSEIX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке CSEIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и CSEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -72.58% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -11.83% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -33.25% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.75% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.73% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -10.79% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.04% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и CSEIX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | CSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.48% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.49% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 15.96% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.85% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.93% | +0.09% |