Сравнение JIREX с BREIX
JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and BREIX (Baron Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, JIREX returned 5.34%/yr vs 11.13%/yr for BREIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIREX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for BREIX.
Доходность
Сравнение доходности JIREX и BREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям BREIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.13% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.34%
BREIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам JIREX и BREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 9.28% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.84% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
Correlation
The correlation between JIREX and BREIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between JIREX and BREIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIREX vs. BREIX — Ранг доходности на риск
JIREX
BREIX
Сравнение JIREX c BREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | BREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.13 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.25 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и BREIX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и BREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIREX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -38.47% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -12.56% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.46% | -23.91% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -33.93% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -38.47% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.37% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -7.56% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.37% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и BREIX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.02%, в то время как у Baron Real Estate Fund (BREIX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIREX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.32% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 11.85% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 16.62% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.71% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.21% | -0.17% |
Сравнение комиссий JIREX и BREIX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BREIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и BREIX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 3.76% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
Часто задаваемые вопросы
JIREX and BREIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BREIX has higher volatility (4.32%) compared to JIREX (4.02%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs BREIX's -38.47%.
JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIREX и BREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор