Сравнение JIRE с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vident International Equity Fund (VIDI).
JIRE и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и VIDI
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
JIRE vs. VIDI — Ранг доходности на риск
JIRE
VIDI
Сравнение JIRE c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.67 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.39 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.73 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 16.32 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.67 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и VIDI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и VIDI
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и VIDI
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -48.39% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.48% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.20% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -10.51% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.85% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и VIDI
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.06% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.16% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.24% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.83% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.99% | -1.83% |