Сравнение JIRE с CIK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK).
JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. CIK - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Фонд был запущен 11 февр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и CIK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и CIK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -7.01% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -7.01%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIK
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и CIK
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CIK в 1.50%.
Доходность на риск
JIRE vs. CIK — Ранг доходности на риск
JIRE
CIK
Сравнение JIRE c CIK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | CIK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.11 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.06 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.17 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -0.52 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.11 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.22 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и CIK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и CIK
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CIK в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.41% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и CIK
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и CIK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -54.81% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -15.49% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -11.35% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -13.34% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.02% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и CIK
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | CIK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.34% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.40% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 14.62% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.26% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.28% | -1.12% |