PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с CIK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с CIK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) are both funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. JIRE is actively managed, while CIK is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.65%/yr vs 5.50%/yr for CIK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JIRE charges 0.24%/yr vs 1.50%/yr for CIK.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и CIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -8.49%.

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIK

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-4.73%
3 года*
5.50%
5 лет*
2.13%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и CIK

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.73%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-8.49%7.53%1.01%36.79%-0.73%

Correlation

The correlation between JIRE and CIK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CHIAXCIK с CWFIXCIK с CSAIXCIK с XILSXCIK с RSIIX

Доходность на риск

JIRE vs. CIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c CIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIRECIKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.42

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-0.55

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.31

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

-0.71

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. CIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CIK равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и CIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIRECIKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.42

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.22

+0.84

Просадки

Сравнение просадок JIRE и CIK

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и CIK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIRECIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-54.81%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.49%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-15.66%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-12.76%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-13.33%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.68%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и CIK

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIRECIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.37%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.83%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.26%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.02%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.29%

-1.01%

Сравнение комиссий JIRE и CIK

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CIK в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и CIK

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности CIK в 10.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.54%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and CIK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (4.99%) compared to CIK (3.37%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs CIK's -54.81%.

JIRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и CIK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор