Сравнение JIPIX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JIPIX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIPIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | -0.64% | 7.50% | 2.23% | 6.45% | -10.43% | 0.80% | 8.46% | 11.01% | -5.09% | 5.44% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JIPIX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JIPIX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 2.68% против 11.59% соответственно.
JIPIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.68%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIPIX и TAGRX
JIPIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JIPIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JIPIX
TAGRX
Сравнение JIPIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIPIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.40 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 0.70 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.56 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 1.91 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIPIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.40 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.46 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между JIPIX и TAGRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIPIX и TAGRX
Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIPIX John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund | 3.52% | 3.73% | 2.59% | 2.23% | 3.77% | 2.87% | 2.03% | 2.72% | 3.71% | 3.14% | 2.54% | 6.91% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JIPIX и TAGRX
Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIPIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -58.45% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -14.04% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.43% | -29.10% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.43% | -36.96% | +21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -11.64% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -11.57% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.13% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIPIX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 1.40%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIPIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.19% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 10.11% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 18.91% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 20.21% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 20.50% | -16.39% |