Сравнение JILMX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JILMX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILMX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | -0.95% | 7.55% | 7.62% | 11.53% | -13.82% | 7.82% | 12.24% | 15.66% | -4.93% | 7.75% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.
JILMX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.38%
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILMX и JFIVX
JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
JILMX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
JILMX
JFIVX
Сравнение JILMX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILMX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.08 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.24 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 5.70 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILMX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JILMX и JFIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILMX и JFIVX
Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JFIVX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILMX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio | 3.01% | 3.57% | 3.52% | 4.72% | 9.33% | 8.71% | 5.19% | 6.92% | 7.31% | 5.11% | 5.51% | 6.11% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILMX и JFIVX
Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILMX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.81% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -12.13% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -24.67% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.28% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.69% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.70% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILMX и JFIVX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) составляет 2.56%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JILMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILMX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.34% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 9.54% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 16.42% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 16.55% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 18.44% | -10.70% |