Сравнение JILGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 15.94% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции JILGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.04% соответственно.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и BERIX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JILGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JILGX
BERIX
Сравнение JILGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.57 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.30 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 4.77 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 17.74 | -17.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.57 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.07 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и BERIX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и BERIX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -20.34% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -2.95% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -15.73% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -20.34% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -0.79% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.60% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 0.79% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и BERIX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 1.55% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 4.29% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 5.38% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.94% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 6.00% | +8.39% |