Сравнение JILAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JILAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | -4.14% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -18.74% | 16.71% | 19.29% | 25.42% | -9.89% | 20.07% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции JILAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.25% против 6.92% соответственно.
JILAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.25%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILAX и PUDZX
JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JILAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
JILAX
PUDZX
Сравнение JILAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.98 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.57 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.35 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.15 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.98 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JILAX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и PUDZX
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.95% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок JILAX и PUDZX
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -21.53% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -8.20% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -17.98% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -21.53% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -2.44% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -5.31% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 1.47% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и PUDZX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.60% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 6.24% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 9.70% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.58% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 9.70% | +7.62% |