Сравнение JILAX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JILAX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILAX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | -1.29% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -15.69% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
JILAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 8.57%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILAX и FYMIX
JILAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JILAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
JILAX
FYMIX
Сравнение JILAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILAX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.33 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.91 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.96 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.99 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.33 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JILAX и FYMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и FYMIX
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.90% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILAX и FYMIX
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -22.70% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -8.95% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -6.54% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -5.83% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.20% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и FYMIX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.52% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 8.39% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 13.38% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 12.72% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 12.72% | +4.63% |