Сравнение JIISX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JIISX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIISX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.76% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 16.59% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.80% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.80%.
JIISX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 12.86%
TANDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIISX и TANDX
JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
JIISX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JIISX
TANDX
Сравнение JIISX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIISX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.83 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -1.09 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.76 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -2.20 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIISX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.83 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.01 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между JIISX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и TANDX
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности TANDX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 10.70% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.77% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIISX и TANDX
Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIISX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -95.17% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -13.14% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -95.17% | +67.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -95.11% | +85.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -18.98% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.56% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и TANDX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIISX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.19% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.32% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 12.01% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 1,010.25% | -992.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 852.20% | -833.79% |