Сравнение JIISX с TANDX
JIISX (JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JIISX returned 10.64%/yr vs 1.51%/yr for TANDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIISX charges 0.39%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности JIISX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIISX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.64%.
JIISX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 14.56%
TANDX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIISX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 3.71% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 14.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.64% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between JIISX and TANDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between JIISX and TANDX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIISX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JIISX
TANDX
Сравнение JIISX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIISX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.76 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.88 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | -1.89 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIISX и TANDX
Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIISX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -93.98% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -16.90% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.57% | -93.98% | +74.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -93.98% | +66.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -93.89% | +90.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -20.85% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 7.85% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и TANDX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIISX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.43% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 7.64% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 9.63% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 596.04% | -578.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 494.50% | -476.05% |
Сравнение комиссий JIISX и TANDX
JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и TANDX
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности TANDX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 9.52% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.06% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIISX and TANDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIISX has higher volatility (5.18%) compared to TANDX (3.43%). In terms of maximum drawdown, JIISX dropped -59.25% vs TANDX's -93.98%.
JIISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIISX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор