PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIISX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIISX с TANDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIISX (JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JIISX returned 11.10%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIISX charges 0.39%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности JIISX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIISX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.

JIISX

1 день
0.50%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
6.33%
С начала года
7.07%
1 год
15.73%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.10%
10 лет*
14.30%

TANDX

1 день
0.57%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-11.19%
С начала года
-10.05%
1 год
-11.96%
3 года*
1.25%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIISX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		7.07%14.34%25.57%25.31%-21.20%30.95%19.74%14.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		-10.05%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between JIISX and TANDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between JIISX and TANDX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с BBUSJIISX с RCKSXJIISX с SGOIXJIISX с JEPAXJIISX с NWAUXJIISX с FNSTXJIISX с VSTSX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с SOPAX

Доходность на риск

JIISX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIISX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIISXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-1.16

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.57

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.69

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-1.37

+6.69

JIISX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIISX и TANDX

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIISXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-93.98%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-16.88%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-93.98%

+74.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-93.98%

+66.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.71%

+93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-21.41%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.47%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JIISX и TANDX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) составляет 3.76%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что JIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIISXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.21%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.16%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

10.09%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

596.04%

-578.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

492.61%

-474.18%

Сравнение комиссий JIISX и TANDX

JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIISX и TANDX

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности TANDX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		9.22%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.86%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIISX and TANDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (4.21%) compared to JIISX (3.76%). In terms of maximum drawdown, JIISX dropped -59.25% vs TANDX's -93.98%.

JIISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIISX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор