Сравнение JIISX с POGSX

С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIISX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции POGSX немного впереди с 13.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JIISX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и POGSX.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.