PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JIGDX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 2.10% против 9.13% соответственно.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с JCCIXJIGDX с DFSHXJIGDX с JFIVXJIGDX с DGFFXJIGDX с PYGSX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JIGDX и SVBAX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

JIGDX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.23

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.26

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

11.04

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между JIGDX и SVBAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и SVBAX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и SVBAX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-40.81%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-7.73%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.53%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-21.00%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.68%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.26%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.58%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.92%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

6.35%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

11.22%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

10.73%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

10.76%

-5.76%