PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с JVLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.15%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		2.51%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции JIGDX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 11.51% соответственно.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.55%
1 год
4.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.14%

JVLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.50%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.08%
1 год
19.15%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.08%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с JCCIXJIGDX с DFSHXJIGDX с JFIVXJIGDX с DGFFXJIGDX с PYGSX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с FSKAX

Сравнение комиссий JIGDX и JVLIX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

JIGDX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.71

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.72

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.79

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между JIGDX и JVLIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и JVLIX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JVLIX в 6.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.62%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.47%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и JVLIX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-59.12%

+38.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-7.95%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.48%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-40.33%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.02%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-10.57%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.62%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.44%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.98%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.78%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

16.78%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

17.33%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.89%

-13.89%