Сравнение JIGDX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGDX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGDX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | -0.56% | 8.33% | 0.42% | 8.15% | -10.84% | -1.89% | 11.65% | 6.77% | -1.71% | 8.54% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции JIGDX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.75% соответственно.
JIGDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.10%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGDX и DFGFX
JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
JIGDX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
JIGDX
DFGFX
Сравнение JIGDX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGDX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.78 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.55 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.87 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 5.76 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGDX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.19 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.29 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.27 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между JIGDX и DFGFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGDX и DFGFX
Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | 2.63% | 3.38% | 2.32% | 0.40% | 5.52% | 1.24% | 5.15% | 3.58% | 1.36% | 0.00% | 0.37% | 0.02% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок JIGDX и DFGFX
Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGDX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -4.00% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.41% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -4.00% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -4.00% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | 0.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.23% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.46% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGDX и DFGFX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGDX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.22% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.45% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.56% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 1.81% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.36% | +3.64% |