PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIGDX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции JIGDX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.75% соответственно.


JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий JIGDX и DFGFX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Доходность на риск

JIGDX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGDXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.64

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.78

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.55

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.87

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

5.76

+2.72

JIGDX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGDXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.19

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.29

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.27

-1.71

Корреляция

Корреляция между JIGDX и DFGFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и DFGFX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и DFGFX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGDXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-4.00%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.41%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-4.00%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-4.00%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

0.00%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.23%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.46%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и DFGFX

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGDXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.22%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

0.45%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

1.56%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

1.81%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

1.36%

+3.64%