Сравнение JIGB с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JIGB и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и JQUA
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JIGB
JQUA
Сравнение JIGB c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.91 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.41 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и JQUA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и JQUA
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и JQUA
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -32.92% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -7.83% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -22.47% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.20% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -4.23% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.37% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что JIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.41% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 8.58% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 16.71% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 15.60% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.09% | -10.59% |