PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%31.55%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью -0.22%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий JIG и MDIJX

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
JIG
JPMorgan International Growth ETF

Доходность на риск

JIG vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.96

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.70

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.69

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между JIG и MDIJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и MDIJX

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок JIG и MDIJX

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-56.60%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.40%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-30.19%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-9.03%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-9.14%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.90%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и MDIJX

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.30%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.37%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

13.99%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

14.09%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

14.64%

+4.19%