Сравнение JIDE с GMOI
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIDE is actively managed, while GMOI is passively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.90M | $7.67M | $4.19M | |
| $3.63K | $3.11K | $7.08K |
Сравнение доходности по годам JIDE и GMOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.44% |
Correlation
The correlation between JIDE and GMOI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. GMOI — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение JIDE c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и GMOI
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -14.67% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.62% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 13.04% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.33% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.33% | +4.97% |
Сравнение комиссий JIDE и GMOI
JIDE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и GMOI
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.64% | 2.74% | 0.54% |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIDE and GMOI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIDE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIDE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for JIDE.
They also come from different issuers: JPMorgan and GMO. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор