PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JICDX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JICDX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JICDX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JICDX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		-0.07%5.57%1.42%5.77%-13.68%-2.01%8.40%8.21%-0.54%3.24%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 1.34% против 9.13% соответственно.

JICDX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.79%
1 год
2.43%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.34%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Core Bond Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JICDX:
JICDX с WOBDXJICDX с BIMSXJICDX с DUTMXJICDX с FEDUXJICDX с JAAAXJICDX с JIBCXJICDX с LSSAX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE

Сравнение комиссий JICDX и SVBAX

JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund

Доходность на риск

JICDX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JICDX
Ранг доходности на риск JICDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JICDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JICDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JICDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JICDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JICDX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JICDXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.54

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.23

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.26

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

11.04

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JICDX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JICDX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JICDX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JICDXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.54

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между JICDX и SVBAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JICDX и SVBAX

Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		2.78%2.85%4.25%3.66%2.34%1.74%6.47%3.38%2.69%2.03%2.44%1.72%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JICDX и SVBAX

Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JICDXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-40.81%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.73%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-20.53%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-21.00%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.68%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.26%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.58%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JICDX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.64%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JICDXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.92%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

6.35%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

11.22%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

10.73%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

10.76%

-5.78%