Сравнение JICDX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JICDX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JICDX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | -0.07% | 5.57% | 1.42% | 5.77% | -13.68% | -2.01% | 8.40% | 8.21% | -0.54% | 3.24% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции JICDX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.34% против 0.55% соответственно.
JICDX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.34%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JICDX и DUTMX
JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
JICDX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
JICDX
DUTMX
Сравнение JICDX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JICDX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.94 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 2.41 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JICDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JICDX и DUTMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JICDX и DUTMX
Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | 2.78% | 2.85% | 4.25% | 3.66% | 2.34% | 1.74% | 6.47% | 3.38% | 2.69% | 2.03% | 2.44% | 1.72% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок JICDX и DUTMX
Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JICDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -30.53% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -5.08% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -30.53% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -30.53% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -15.18% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -6.85% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.98% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JICDX и DUTMX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.64%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JICDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.97% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.62% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 6.59% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 8.86% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 7.06% | -2.08% |