Сравнение JICDX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JICDX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JICDX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | -0.07% | 5.57% | 1.42% | 5.77% | -13.68% | -2.01% | 8.40% | 8.21% | -0.54% | 3.24% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.04% соответственно.
JICDX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.34%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JICDX и BIMSX
JICDX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
JICDX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
JICDX
BIMSX
Сравнение JICDX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JICDX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.50 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.23 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 8.69 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JICDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.50 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JICDX и BIMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JICDX и BIMSX
Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | 2.78% | 2.85% | 4.25% | 3.66% | 2.34% | 1.74% | 6.47% | 3.38% | 2.69% | 2.03% | 2.44% | 1.72% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок JICDX и BIMSX
Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JICDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -13.07% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.87% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -13.00% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -13.07% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.30% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.59% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.50% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JICDX и BIMSX
John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что JICDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JICDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.03% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 1.67% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 2.80% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 3.86% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.24% | +1.74% |