PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JICDX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JICDX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JICDX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JICDX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		-0.07%5.57%1.42%5.77%-13.68%-2.01%8.40%8.21%-0.54%3.24%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.43% соответственно.

JICDX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.79%
1 год
2.43%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.34%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Core Bond Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JICDX:
JICDX с WOBDXJICDX с DUTMXJICDX с FEDUXJICDX с JAAAXJICDX с JIBCXJICDX с LSSAXJICDX с PCGTX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JICDX и JVLIX

JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund

Доходность на риск

JICDX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JICDX
Ранг доходности на риск JICDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JICDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JICDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JICDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JICDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JICDX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JICDXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.17

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.66

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.73

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.89

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JICDX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JICDX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JICDX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JICDXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.63

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.34

+0.37

Корреляция

Корреляция между JICDX и JVLIX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JICDX и JVLIX

Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		2.78%2.85%4.25%3.66%2.34%1.74%6.47%3.38%2.69%2.03%2.44%1.72%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JICDX и JVLIX

Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JICDXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-59.12%

+40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-11.86%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-20.48%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-40.33%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.70%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-10.57%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.60%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JICDX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.64%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JICDXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.08%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.76%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

16.78%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

17.33%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.89%

-13.91%