PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBEX с BFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBEX с BFFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).

JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBEX и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBEX и BFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.61%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.

JIBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.37%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с EXCRXJIBEX с NCRLXJIBEX с FMBPXJIBEX с UMMGX
Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP

Сравнение комиссий JIBEX и BFFAX

JIBEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

JIBEX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBEX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBEXBFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.24

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.36

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

3.87

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBEX vs. BFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BFFAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBEX и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBEXBFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.86

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между JIBEX и BFFAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBEX и BFFAX

Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BFFAX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIBEX и BFFAX

Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и BFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBEXBFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-17.74%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-2.94%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-17.74%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.32%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.74%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.03%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBEX и BFFAX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBEXBFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.48%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.37%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

5.92%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

5.00%

-1.43%