Сравнение JIBDX с STBFX
JIBDX (Johnson Institutional Short Duration Bond Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBDX charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.06%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBDX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 0.60% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between JIBDX and STBFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between JIBDX and STBFX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBDX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
JIBDX
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JIBDX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBDX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBDX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBDX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | — | — |
Сравнение комиссий JIBDX и STBFX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и STBFX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности STBFX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.71% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.34% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
JIBDX and STBFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JIBDX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор