Сравнение JIBDX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.01% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.40% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
JIBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.12%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и GPICX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
JIBDX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
JIBDX
GPICX
Сравнение JIBDX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 2.51 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 3.71 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.94 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 5.53 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 32.23 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 2.12 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.75 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и GPICX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и GPICX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.64% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и GPICX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -3.10% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.52% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -2.79% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.04% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.57% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.09% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и GPICX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.37% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.56% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.14% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.10% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.07% | +0.71% |