Сравнение JIBDX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.01% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
JIBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.12%
DHEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и DHEAX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
JIBDX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
JIBDX
DHEAX
Сравнение JIBDX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 4.21 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 6.76 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.25 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 9.96 | -6.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 37.99 | -20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 4.21 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 2.78 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.74 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и DHEAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и DHEAX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.64% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и DHEAX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -12.34% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.50% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -5.06% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.19% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.82% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и DHEAX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.43% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.80% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.19% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.51% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.28% | -0.50% |