Сравнение JIBDX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.01% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции JIBDX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.44% соответственно.
JIBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.12%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и DFCFX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBDX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
JIBDX
DFCFX
Сравнение JIBDX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 2.59 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 2.98 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 3.80 | -2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.07 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 5.56 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.34 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и DFCFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и DFCFX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.64% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и DFCFX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -4.27% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.03% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -4.27% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | -4.27% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.26% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.38% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и DFCFX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.15% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.42% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.21% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 4.39% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 3.13% | -1.35% |