Сравнение JIBCX с VOTE
JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, JIBCX returned 7.12%/yr vs 12.77%/yr for VOTE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JIBCX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и VOTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 9.77%.
JIBCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 14.75%
VOTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBCX и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.47% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 5.02% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 9.77% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 11.77% |
Correlation
The correlation between JIBCX and VOTE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between JIBCX and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBCX vs. VOTE — Ранг доходности на риск
JIBCX
VOTE
Сравнение JIBCX c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBCX | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.18 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.43 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и VOTE
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и VOTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBCX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -25.71% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -9.10% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -19.08% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -25.71% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -1.82% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.04% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 2.11% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и VOTE
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBCX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.44% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 10.22% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 12.83% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 17.19% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 17.10% | +5.98% |
Сравнение комиссий JIBCX и VOTE
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и VOTE
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.95% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIBCX and VOTE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to VOTE (3.44%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs VOTE's -25.71%.
VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIBCX и VOTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор