PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBCX с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 3 years, JIBCX returned 20.54%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JIBCX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

JIBCX

1 день
-1.44%
1 месяц
3.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
-5.34%
1 год
8.75%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.13%
10 лет*
15.26%

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBCX и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		3.62%8.28%35.89%49.47%-38.12%4.91%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between JIBCX and VOTE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between JIBCX and VOTE shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

JIBCX vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.38

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.25

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.16

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

14.50

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.38

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.28

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и VOTE

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBCXVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-25.71%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-9.10%

-15.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-19.08%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-0.27%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-6.14%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.70%

1.98%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и VOTE

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBCXVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.91%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.20%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

12.08%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

17.14%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

17.14%

+5.88%

Сравнение комиссий JIBCX и VOTE

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и VOTE

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIBCX and VOTE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBCX has higher volatility (3.96%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs VOTE's -25.71%.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBCX и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор