PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIBCX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBCX с VOT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, JIBCX returned 14.75%/yr vs 11.56%/yr for VOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JIBCX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 14.75% против 11.56% соответственно.

JIBCX

1 день
-1.91%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
1.43%
С начала года
0.47%
1 год
-0.56%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.12%
10 лет*
14.75%

VOT

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
3.13%
С начала года
5.42%
1 год
3.00%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.47%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBCX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.47%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.42%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between JIBCX and VOT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.87

Over the past year, the correlation between JIBCX and VOT has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с AGTHXJIBCX с DGROJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с VOTE
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

JIBCX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIBCXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.18

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.37

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.19

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

0.56

-0.58

JIBCX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и VOT

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBCXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-60.16%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-15.96%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-21.77%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-37.19%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-37.19%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-4.24%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-9.91%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

5.37%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и VOT

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBCXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.84%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

13.93%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

17.07%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

21.56%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

21.01%

+2.07%

Сравнение комиссий JIBCX и VOT

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и VOT

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

JIBCX and VOT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to VOT (4.84%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs VOT's -60.16%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBCX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор