PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-10.78%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции JIBCX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.73% против 15.33% соответственно.

JIBCX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-17.47%
1 год
4.56%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.73%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий JIBCX и MRFOX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

JIBCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.33

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.57

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.58

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

1.47

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между JIBCX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и MRFOX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и MRFOX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-29.10%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-7.03%

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-12.98%

-29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-29.10%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.83%

-5.12%

-15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-2.37%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

2.79%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и MRFOX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

2.95%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

7.08%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

11.79%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

12.04%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

14.29%

+8.69%