PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIBCX с HPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBCX с HPS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) are both mutual funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while HPS is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIBCX returned 14.75%/yr vs 4.94%/yr for HPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JIBCX charges 0.81%/yr vs 0.01%/yr for HPS.

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 14.75% против 4.94% соответственно.

JIBCX

1 день
-1.91%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
1.43%
С начала года
0.47%
1 год
-0.56%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.12%
10 лет*
14.75%

HPS

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
3.06%
С начала года
4.78%
1 год
10.15%
3 года*
11.19%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBCX и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.47%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.78%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Correlation

The correlation between JIBCX and HPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с AGTHXJIBCX с DGROJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с FPFHPS с PFDHPS с DPIIXHPS с HPFHPS с HPIHPS с PPSIX

Доходность на риск

JIBCX vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIBCXHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.07

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.54

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.34

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

3.48

-3.50

JIBCX vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа HPS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и HPS

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и HPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBCXHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-70.04%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-7.61%

-16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-17.58%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-29.39%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-52.12%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-2.24%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.34%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.93%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и HPS

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBCXHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.35%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

7.33%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

9.57%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

15.67%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

21.46%

+1.62%

Сравнение комиссий JIBCX и HPS

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и HPS

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.22%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Часто задаваемые вопросы

JIBCX and HPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to HPS (2.35%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs HPS's -70.04%.

HPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBCX и HPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор