PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции JIBCX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.64% против 16.68% соответственно.

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JIBCX и ADX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

JIBCX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.47

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.18

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.56

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

11.81

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.47

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.39

Корреляция

Корреляция между JIBCX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и ADX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и ADX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-71.60%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-11.12%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-25.07%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-37.17%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-4.36%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-23.22%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

2.41%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и ADX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.64%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.77%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

18.76%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

17.23%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

17.96%

+5.02%