Сравнение JHYU.L с UHYG.L
JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) and UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) are both High Yield Bonds funds - JHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while UHYG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JHYU.L returned 9.05%/yr vs 6.45%/yr for UHYG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHYU.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for UHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности JHYU.L и UHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JHYU.L торгуется в USD, в то время как UHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYU.L показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у UHYG.L с доходностью 1.20%.
JHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UHYG.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHYU.L и UHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 2.22% | 9.40% | 7.95% | 10.73% | 3.83% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 1.20% | 2.94% | 7.91% | 11.21% | 1.40% |
Correlation
The correlation between JHYU.L and UHYG.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between JHYU.L and UHYG.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYU.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск
JHYU.L
UHYG.L
Сравнение JHYU.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYU.L | UHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.10 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 0.21 | +14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYU.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.10 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.44 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок JHYU.L и UHYG.L
Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки UHYG.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и UHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYU.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -22.38% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -7.34% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -7.34% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -4.22% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.29% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.57% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYU.L и UHYG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 1.01%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYU.L | UHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.40% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 7.05% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 7.61% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 8.30% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 8.67% | -3.17% |
Сравнение комиссий JHYU.L и UHYG.L
JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYU.L и UHYG.L
Ни JHYU.L, ни UHYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 6.00% | 5.93% | 6.98% | 6.98% | 6.59% | 5.42% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
JHYU.L and UHYG.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JHYU.L.
JHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for JHYU.L and 0.25% for UHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для JHYU.L и UHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор