PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHYU.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHYU.L с FAHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).

JHYU.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2020 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHYU.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHYU.L и FAHY.L

2026 (YTD)2025202420232022
JHYU.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)		-0.36%9.40%7.95%10.73%3.83%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.76%9.79%5.15%9.64%1.40%
Разные валюты инструментов

JHYU.L торгуется в USD, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHYU.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -1.76%.

JHYU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.83%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAHY.L

1 день
0.46%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.19%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с JHYU.L:
JHYU.L с SDHY.LJHYU.L с HYFC.LJHYU.L с STHY.LJHYU.L с JHYP.LJHYU.L с WIAU.LJHYU.L с HYUS.LJHYU.L с IHYU.L
Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с RISE.LFAHY.L с STHE.LFAHY.L с UHYG.LFAHY.L с GFGB.L

Сравнение комиссий JHYU.L и FAHY.L

JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.

FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
JHYU.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)

Доходность на риск

JHYU.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHYU.L
Ранг доходности на риск JHYU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYU.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHYU.LFAHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.81

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.11

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.34

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

6.08

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHYU.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYU.L на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FAHY.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYU.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHYU.LFAHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.81

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.47

+1.06

Корреляция

Корреляция между JHYU.L и FAHY.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYU.L и FAHY.L

JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JHYU.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.61%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%

Просадки

Сравнение просадок JHYU.L и FAHY.L

Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и FAHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JHYU.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-23.91%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.99%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.90%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.19%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.58%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYU.L и FAHY.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 1.59%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHYU.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.44%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

4.12%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

6.39%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

7.94%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

9.15%

-3.60%