PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHYG.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHYG.L с HYUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).

UHYG.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UHYG.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHYG.L и HYUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.52%-4.28%9.74%5.64%1.84%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.11%0.89%10.17%7.21%1.75%
Разные валюты инструментов

UHYG.L торгуется в GBP, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UHYG.L показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.11%.

UHYG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.52%
6 месяцев
-3.61%
1 год
-1.96%
3 года*
3.49%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

HYUS.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.85%
1 год
4.44%
3 года*
5.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с FAHY.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с HYFC.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с IHYU.L
Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с ^TNXHYUS.L с QYLDHYUS.L с BRHYXHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с RISE.L

Сравнение комиссий UHYG.L и HYUS.L

UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

UHYG.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYG.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHYG.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.56

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.81

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.33

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

3.30

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYG.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYG.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа HYUS.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYG.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHYG.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.56

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между UHYG.L и HYUS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYG.L и HYUS.L

UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.49%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHYG.L и HYUS.L

Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и HYUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UHYG.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-10.49%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-4.22%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-1.21%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.72%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.64%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYG.L и HYUS.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) составляет 2.00%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHYG.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.56%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

4.96%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

7.94%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

9.20%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

9.20%

+0.36%