Сравнение JHYU.L с STHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).

JHYU.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2020 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHYU.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHYU.L и STHY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)	-0.36%	9.40%	7.95%	10.73%	3.83%
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	0.39%	8.60%	8.44%	11.65%	3.36%

Доходность по периодам

С начала года, JHYU.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 0.39%.

JHYU.L

1 день: 0.03%

1 месяц: -0.69%

С начала года: -0.36%

6 месяцев: 1.76%

1 год: 7.83%

3 года*: 8.04%

5 лет*: —

10 лет*: —

STHY.L

1 день: 0.41%

1 месяц: 0.95%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.90%

1 год: 7.86%

3 года*: 8.63%

5 лет*: 5.22%

10 лет*: 5.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с JHYU.L:

JHYU.L с FAHY.L JHYU.L с SDHY.L JHYU.L с HYFC.L JHYU.L с JHYP.L JHYU.L с WIAU.L JHYU.L с HYUS.L JHYU.L с IHYU.L

Часто сравнивают с STHY.L:

STHY.L с JEPG.L STHY.L с UHYG.L STHY.L с GFGB.L STHY.L с IHYU.L STHY.L с STHE.L STHY.L с EHYG.L STHY.L с JHYP.L

Сравнение комиссий JHYU.L и STHY.L

JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.

STHY.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

JHYU.L

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)

Доходность на риск

JHYU.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHYU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYU.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JHYU.L	STHY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	1.88	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	2.56	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.42	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.46	5.10	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.91	21.32	-6.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHYU.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYU.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHY.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYU.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JHYU.L	STHY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	1.88	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.97	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.52	0.89	+0.64

Корреляция

Корреляция между JHYU.L и STHY.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYU.L и STHY.L

JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	7.02%	7.17%	7.60%	6.36%	4.97%	4.58%	4.89%	5.10%	5.32%	5.21%	5.39%	5.29%

Просадки

Сравнение просадок JHYU.L и STHY.L

Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и STHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JHYU.L	STHY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-7.58%	-21.75%	+14.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.00%	-2.73%	-0.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-9.55%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.49%	-0.39%	-1.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.95%	-1.43%	+0.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.59%	0.42%	+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYU.L и STHY.L

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) имеют волатильность 1.59% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JHYU.L	STHY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.59%	1.60%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.70%	2.59%	+0.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.72%	4.17%	+0.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.55%	5.36%	+0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.55%	6.31%	-0.76%

Сравнение JHYU.L с STHY.L

Доходность

Сравнение доходности JHYU.L и STHY.L

Сравнение доходности по годам JHYU.L и STHY.L

Доходность по периодам

JHYU.L

STHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JHYU.L и STHY.L

Доходность на риск

JHYU.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

JHYU.L

STHY.L

Сравнение JHYU.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JHYU.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYU.L и STHY.L

Просадки

Сравнение просадок JHYU.L и STHY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JHYU.L и STHY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)