Сравнение JHYU.L с HYUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).
JHYU.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2020 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHYU.L и HYUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHYU.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | -0.39% | 9.40% | 7.95% | 10.73% | 3.83% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.54% | 8.62% | 8.28% | 12.85% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JHYU.L показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у HYUS.L с доходностью -0.54%.
JHYU.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHYU.L и HYUS.L
JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Доходность на риск
JHYU.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
JHYU.L
HYUS.L
Сравнение JHYU.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYU.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.89 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.21 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 11.01 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYU.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.83 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между JHYU.L и HYUS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYU.L и HYUS.L
JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.49% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок JHYU.L и HYUS.L
Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и HYUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHYU.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -10.49% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -4.22% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.21% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -1.72% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.64% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYU.L и HYUS.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) имеют волатильность 1.62% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHYU.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.57% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.80% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 5.37% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.76% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.76% | -1.21% |