PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHYU.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHYU.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHYU.L и HYUS.L


Доходность по периодам

С начала года, JHYU.L показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у HYUS.L с доходностью -0.54%.


JHYU.L

1 день
0.64%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.67%
1 год
7.82%
3 года*
8.15%
5 лет*
10 лет*

HYUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.13%
3 года*
8.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHYU.L и HYUS.L

JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.


Доходность на риск

JHYU.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHYU.L
Ранг доходности на риск JHYU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYU.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHYU.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.89

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.21

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

11.01

+0.72

JHYU.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYU.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUS.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYU.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHYU.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.83

+0.69

Корреляция

Корреляция между JHYU.L и HYUS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYU.L и HYUS.L

JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.


Просадки

Сравнение просадок JHYU.L и HYUS.L

Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и HYUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JHYU.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-10.49%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-4.22%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.72%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.64%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYU.L и HYUS.L

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) имеют волатильность 1.62% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHYU.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.57%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.80%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

5.37%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

6.76%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.76%

-1.21%