Коэффициент Шарпа JHYU.L равен 2.31, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.31 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа JHYU.L
JHYU.L опережает 82.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
- Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
- Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории
Позиция JHYU.L на рынке
График показывает коэффициент Шарпа JHYU.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.12
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.12 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.92+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.55 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) с другими ETF в категории High Yield Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность JHYU.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| JHYU.L | JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 2.31 | |||
| JGYH.L | JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 2.15 | |||
| JHYP.L | JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 2.01 | |||
| HYEA.L | iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.93 | |||
| STHY.L | PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.88 | |||
| STYC.L | PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 1.87 | |||
| SDHY.L | iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.86 | |||
| RISE.L | iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.85 | |||
| WIGG.L | iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.84 | |||
| SDHA.L | iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.76 |
Загрузка графика...
JHYU.L действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель