PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHYG.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHYG.L с FAHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).

UHYG.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UHYG.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHYG.L и FAHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.52%-4.28%9.74%5.64%-1.68%4.50%2.15%9.58%3.46%-2.77%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.05%2.08%6.93%4.14%-3.51%6.81%5.36%9.22%0.08%-0.79%
Разные валюты инструментов

UHYG.L торгуется в GBP, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UHYG.L показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -1.05%.

UHYG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.52%
6 месяцев
-3.61%
1 год
-1.96%
3 года*
3.49%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

FAHY.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с HYFC.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.L
Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с RISE.LFAHY.L с JHYU.LFAHY.L с STHE.LFAHY.L с JGYH.L

Сравнение комиссий UHYG.L и FAHY.L

UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.

FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

UHYG.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYG.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHYG.LFAHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.29

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.44

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.59

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

1.49

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYG.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYG.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FAHY.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYG.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHYG.LFAHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.29

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между UHYG.L и FAHY.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYG.L и FAHY.L

UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.67%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%

Просадки

Сравнение просадок UHYG.L и FAHY.L

Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и FAHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UHYG.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-23.91%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.78%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-11.66%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-2.82%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.19%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.57%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYG.L и FAHY.L

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHYG.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.89%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

4.28%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

7.16%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.31%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

10.03%

-0.47%