Сравнение UHYG.L с STHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).

UHYG.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UHYG.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHYG.L и STHY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	1.44%	-4.28%	9.74%	5.64%	-1.68%	4.50%	2.15%	9.58%	3.46%	-2.77%
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	2.27%	0.87%	10.33%	6.07%	6.50%	5.36%	0.83%	5.90%	5.24%	-3.67%

Разные валюты инструментов

UHYG.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UHYG.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 2.27%.

UHYG.L

1 день: 0.91%

1 месяц: 0.20%

С начала года: 1.44%

6 месяцев: -3.26%

1 год: -0.85%

3 года*: 3.76%

5 лет*: 3.22%

10 лет*: —

STHY.L

1 день: 1.02%

1 месяц: 1.94%

С начала года: 2.27%

6 месяцев: 3.54%

1 год: 6.01%

3 года*: 6.36%

5 лет*: 6.16%

10 лет*: 6.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с UHYG.L:

UHYG.L с FAHY.L UHYG.L с HYFC.L UHYG.L с WIAU.L UHYG.L с GFGB.L UHYG.L с SDHY.L UHYG.L с HYUS.L UHYG.L с IHYU.L

Часто сравнивают с STHY.L:

STHY.L с JEPG.L STHY.L с IHYU.L STHY.L с GFGB.L STHY.L с STHE.L STHY.L с EHYG.L STHY.L с JHYU.L STHY.L с JHYP.L

Сравнение комиссий UHYG.L и STHY.L

UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.

STHY.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

UHYG.L

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

UHYG.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UHYG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYG.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UHYG.L	STHY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	0.81	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.06	1.17	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.15	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.16	2.03	-1.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.35	5.22	-4.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYG.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYG.L на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа STHY.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYG.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UHYG.L	STHY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.09	0.81	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.75	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.68	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.69	-0.39

Корреляция

Корреляция между UHYG.L и STHY.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYG.L и STHY.L

UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	0.00%	0.00%	3.44%	6.00%	5.93%	6.98%	6.98%	6.59%	5.42%	4.11%	0.00%	0.00%
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	7.02%	7.17%	7.60%	6.36%	4.97%	4.58%	4.89%	5.10%	5.32%	5.21%	5.39%	5.29%

Просадки

Сравнение просадок UHYG.L и STHY.L

Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и STHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UHYG.L	STHY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.35%	-21.75%	+6.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.88%	-2.73%	-6.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.48%	-9.55%	-0.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.22%	-0.39%	-5.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.18%	-1.43%	-2.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.09%	0.42%	+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYG.L и STHY.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) составляет 2.21%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UHYG.L	STHY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.21%	2.69%	-0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.14%	5.03%	+2.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.96%	7.39%	+1.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.75%	8.21%	+0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.57%	9.77%	-0.20%

Сравнение UHYG.L с STHY.L

Доходность

Сравнение доходности UHYG.L и STHY.L

Сравнение доходности по годам UHYG.L и STHY.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UHYG.L

STHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UHYG.L и STHY.L

Доходность на риск

UHYG.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

UHYG.L

STHY.L

Сравнение UHYG.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UHYG.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYG.L и STHY.L

Просадки

Сравнение просадок UHYG.L и STHY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UHYG.L и STHY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)