Сравнение JHYU.L с SDHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L).

JHYU.L и SDHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2020 г.. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHYU.L и SDHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHYU.L и SDHY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)	-0.36%	9.40%	7.95%	10.73%	3.83%
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	0.12%	8.90%	6.50%	8.75%	3.03%

Доходность по периодам

С начала года, JHYU.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 0.12%.

JHYU.L

1 день: 0.03%

1 месяц: -0.69%

С начала года: -0.36%

6 месяцев: 1.76%

1 год: 7.83%

3 года*: 8.04%

5 лет*: —

10 лет*: —

SDHY.L

1 день: 0.56%

1 месяц: 0.04%

С начала года: 0.12%

6 месяцев: 1.54%

1 год: 7.06%

3 года*: 7.28%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)

Название символа

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JHYU.L:

JHYU.L с FAHY.L JHYU.L с HYFC.L JHYU.L с STHY.L JHYU.L с JHYP.L JHYU.L с WIAU.L JHYU.L с HYUS.L JHYU.L с IHYU.L

Часто сравнивают с SDHY.L:

SDHY.L с GLD SDHY.L с STHE.L SDHY.L с JGYH.L SDHY.L с GHYU.L SDHY.L с JNKS.L SDHY.L с EHYG.L SDHY.L с HYUS.L

Сравнение комиссий JHYU.L и SDHY.L

JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDHY.L в 0.45%.

SDHY.L

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

JHYU.L

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)

Доходность на риск

JHYU.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHYU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYU.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JHYU.L	SDHY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	1.36	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	1.89	+0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.31	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.46	1.98	+1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.91	12.61	+2.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHYU.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYU.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDHY.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYU.L и SDHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JHYU.L	SDHY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	1.36	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.84	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.81	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.52	0.68	+0.84

Корреляция

Корреляция между JHYU.L и SDHY.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYU.L и SDHY.L

JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	8.42%	6.59%	6.41%	5.64%	4.31%	4.24%	4.80%	5.26%	5.48%	5.42%	5.68%	5.05%

Просадки

Сравнение просадок JHYU.L и SDHY.L

Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки SDHY.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и SDHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JHYU.L	SDHY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-7.58%	-18.94%	+11.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.00%	-4.19%	+1.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-8.41%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.94%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.49%	-0.56%	-0.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.95%	-1.30%	+0.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.59%	0.57%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYU.L и SDHY.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 1.59%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JHYU.L	SDHY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.59%	1.85%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.70%	2.64%	+0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.72%	5.17%	-0.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.55%	5.44%	+0.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.55%	6.34%	-0.79%

Сравнение JHYU.L с SDHY.L

Доходность

Сравнение доходности JHYU.L и SDHY.L

Сравнение доходности по годам JHYU.L и SDHY.L

Доходность по периодам

JHYU.L

SDHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JHYU.L и SDHY.L

Доходность на риск

JHYU.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

JHYU.L

SDHY.L

Сравнение JHYU.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JHYU.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYU.L и SDHY.L

Просадки

Сравнение просадок JHYU.L и SDHY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JHYU.L и SDHY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)