PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHYG.L с SDHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHYG.L с SDHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L).

UHYG.L и SDHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UHYG.L и SDHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHYG.L и SDHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.52%-4.28%9.74%5.64%-1.68%4.50%2.15%9.58%3.46%-2.77%
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		1.78%1.14%8.36%3.31%8.23%4.40%1.01%5.44%6.21%-4.75%
Разные валюты инструментов

UHYG.L торгуется в GBP, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UHYG.L показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 1.78%.

UHYG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.52%
6 месяцев
-3.61%
1 год
-1.96%
3 года*
3.49%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

SDHY.L

1 день
0.33%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.78%
6 месяцев
3.26%
1 год
4.37%
3 года*
4.74%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с FAHY.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с HYFC.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.L
Часто сравнивают с SDHY.L:
SDHY.L с GLDSDHY.L с STHE.LSDHY.L с JGYH.LSDHY.L с JHYU.LSDHY.L с GHYU.LSDHY.L с JNKS.LSDHY.L с EHYG.L

Сравнение комиссий UHYG.L и SDHY.L

UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDHY.L в 0.45%.

SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

UHYG.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYG.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHYG.LSDHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.59

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.85

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.28

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

3.28

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYG.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYG.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SDHY.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYG.L и SDHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHYG.LSDHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между UHYG.L и SDHY.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYG.L и SDHY.L

UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%0.00%
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		8.42%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%

Просадки

Сравнение просадок UHYG.L и SDHY.L

Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и SDHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UHYG.LSDHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-18.94%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-4.19%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-8.41%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-0.56%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.30%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.57%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYG.L и SDHY.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) составляет 2.00%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHYG.LSDHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.49%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

4.67%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

7.43%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.34%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

9.87%

-0.31%