PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHYU.L с HYFC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHYU.L и HYFC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHYU.L и HYFC.L


2026 (YTD)2025202420232022
JHYU.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)
-0.36%9.40%7.95%10.73%-0.95%
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
-1.65%9.62%5.17%10.23%-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, JHYU.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у HYFC.L с доходностью -1.65%.


JHYU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.83%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.86%
1 год
5.55%
3 года*
7.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHYU.L и HYFC.L

JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYFC.L в 0.45%.


Доходность на риск

JHYU.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHYU.L
Ранг доходности на риск JHYU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYU.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHYU.LHYFC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.89

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.24

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

0.93

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

3.62

+11.29

JHYU.L vs. HYFC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYU.L на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HYFC.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYU.L и HYFC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHYU.LHYFC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.89

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.77

+0.75

Корреляция

Корреляция между JHYU.L и HYFC.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYU.L и HYFC.L

Ни JHYU.L, ни HYFC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JHYU.L и HYFC.L

Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки HYFC.L в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и HYFC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JHYU.LHYFC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-8.42%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-5.95%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-4.28%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.64%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.53%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYU.L и HYFC.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 1.59%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHYU.LHYFC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.23%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

4.52%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

6.30%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

6.92%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.92%

-1.37%