Сравнение JHYU.L с HYSD.L
JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) and HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - JHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JHYU.L returned 9.49%/yr vs 9.12%/yr for HYSD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHYU.L charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for HYSD.L.
Доходность
Сравнение доходности JHYU.L и HYSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JHYU.L торгуется в USD, в то время как HYSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYU.L показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у HYSD.L с доходностью 1.91%.
JHYU.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
HYSD.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHYU.L и HYSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 3.06% | 9.40% | 7.94% | 10.74% | -0.66% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.91% | 16.41% | 5.80% | 17.64% | -4.06% |
Correlation
The correlation between JHYU.L and HYSD.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between JHYU.L and HYSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYU.L vs. HYSD.L — Ранг доходности на риск
JHYU.L
HYSD.L
Сравнение JHYU.L c HYSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHYU.L | HYSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.89 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 2.30 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHYU.L и HYSD.L
Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки HYSD.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и HYSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYU.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -20.02% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -6.47% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -9.26% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.59% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.24% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.49% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYU.L и HYSD.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 0.57%, в то время как у iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYU.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 2.10% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 6.56% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 8.56% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 12.07% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 12.07% | -6.35% |
Сравнение комиссий JHYU.L и HYSD.L
JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYSD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYU.L и HYSD.L
JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHYU.L and HYSD.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for JHYU.L.
JHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JHYU.L and 0.22% for HYSD.L.
Подберите оптимальное распределение для JHYU.L и HYSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор