Сравнение HYSD.L с CNDX.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYSD.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 22.23%/yr for CNDX.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам HYSD.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.61% | 11.22% | 28.63% | 48.41% | -15.41% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and CNDX.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
CNDX.L
Сравнение HYSD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.38 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 6.44 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и CNDX.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -27.78% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -11.11% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -24.37% | +19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.37% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.54% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 4.12% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 5.84% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 13.43% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 17.24% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 20.37% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 20.19% | -14.11% |
Сравнение комиссий HYSD.L и CNDX.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и CNDX.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and CNDX.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
HYSD.L is categorized as High Yield Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор