PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYSD.L с TAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYSD.L и TAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYSD.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.


HYSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.97%
1 год
5.49%
3 года*
7.99%
5 лет*
10 лет*

TAHY.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
1.64%
С начала года
3.40%
1 год
5.75%
3 года*
6.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD.L и TAHY.L


Correlation

The correlation between HYSD.L and TAHY.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HYSD.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSD.L
Ранг доходности на риск HYSD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYSD.LTAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.92

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

2.26

+7.68

HYSD.L vs. TAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TAHY.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD.L и TAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYSD.L и TAHY.L

Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и TAHY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYSD.LTAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.53%

-40.62%

+31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.98%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-7.70%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-15.32%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-21.35%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.43%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD.L и TAHY.L

Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYSD.LTAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.17%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

5.89%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

7.52%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

14.73%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

14.73%

-8.65%

Сравнение комиссий HYSD.L и TAHY.L

HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD.L и TAHY.L

Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


HYSD.L and TAHY.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.

HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.60% for TAHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и TAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор