Сравнение HYSD.L с TAHY.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | 18.49% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and TAHY.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
TAHY.L
Сравнение HYSD.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.92 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 2.26 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и TAHY.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -40.62% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -5.98% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -7.70% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -15.32% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -21.35% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.43% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и TAHY.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.17% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 5.89% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 7.52% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 14.73% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 14.73% | -8.65% |
Сравнение комиссий HYSD.L и TAHY.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и TAHY.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and TAHY.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор