Сравнение HYSD.L с CSP1.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYSD.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 18.26%/yr for CSP1.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам HYSD.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -4.92% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and CSP1.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
CSP1.L
Сравнение HYSD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.74 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 9.82 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и CSP1.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -25.48% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -7.12% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -20.77% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.91% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.63% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.99% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.91% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 7.79% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 11.02% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 20.05% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 18.33% | -12.25% |
Сравнение комиссий HYSD.L и CSP1.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и CSP1.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and CSP1.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for HYSD.L.
HYSD.L is categorized as High Yield Bonds, while CSP1.L is S&P 500. HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор