Сравнение JHYP.L с JEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).
JHYP.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и JEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHYP.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | -0.33% | 9.26% | 0.58% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.55% | 0.86% | 0.59% |
Разные валюты инструментов
JHYP.L торгуется в GBP, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYP.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 1.55%.
JHYP.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHYP.L и JEIP.L
И JHYP.L, и JEIP.L имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JHYP.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JHYP.L
JEIP.L
Сравнение JHYP.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYP.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.50 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.74 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.73 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 5.92 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.50 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.19 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между JHYP.L и JEIP.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYP.L и JEIP.L
Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности JEIP.L в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 6.12% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.47% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и JEIP.L
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, примерно равная максимальной просадке JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и JEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHYP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -15.73% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -6.37% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.20% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -5.39% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.54% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и JEIP.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.67%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHYP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.15% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 6.45% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 11.85% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 11.54% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 11.54% | -5.82% |